PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QLTY с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLTY с SRHQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QLTY (GMO U.S. Quality ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Quality Factor funds - QLTY tracks the S&P 500 while SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, QLTY returned 26.75% vs 33.80% for SRHQ. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QLTY charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности QLTY и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 24.90%.

QLTY

1 день
-0.12%
1 месяц
2.45%
6 месяцев
10.75%
С начала года
11.50%
1 год
26.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.11%

SRHQ

1 день
0.53%
1 месяц
5.01%
6 месяцев
23.59%
С начала года
24.90%
1 год
33.80%
3 года*
19.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QLTY

GMO U.S. Quality ETF
$17.65M$16.37M$19.31M

SRHQ

SRH U.S. Quality ETF
$124.24K$60.11K$32.20K

Сравнение доходности по годам QLTY и SRHQ

2026 (YTD)202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		11.50%21.26%21.02%5.25%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		24.90%7.34%16.49%8.43%

Correlation

The correlation between QLTY and SRHQ is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г.

0.73

The correlation between QLTY and SRHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLTY и SRHQ

Секторы
QLTY
SRHQ

Технологии

39.6%
21.9%

Здравоохранение

22.6%
21.4%

Коммуникационные услуги

11.0%
2.1%

Финансовые услуги

8.1%
10.2%

Потребительский защитный сектор

7.3%
5.2%

Потребительский циклический сектор

7.0%
11.3%

Промышленность

4.5%
20.4%

Сырьевые материалы

-

2.7%

Энергетика

-

1.2%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

QLTY
39.6%
SRHQ
21.9%

Здравоохранение

QLTY
22.6%
SRHQ
21.4%

Коммуникационные услуги

QLTY
11.0%
SRHQ
2.1%

Финансовые услуги

QLTY
8.1%
SRHQ
10.2%

Потребительский защитный сектор

QLTY
7.3%
SRHQ
5.2%

Потребительский циклический сектор

QLTY
7.0%
SRHQ
11.3%

Промышленность

QLTY
4.5%
SRHQ
20.4%

Сырьевые материалы

QLTY

-

SRHQ
2.7%

Энергетика

QLTY

-

SRHQ
1.2%

Недвижимость

QLTY

-

SRHQ
1.2%

Коммунальные услуги

QLTY

-

SRHQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Quality ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с VOOQLTY с MOATQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с FACGXSRHQ с SCHDSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC

Доходность на риск

QLTY vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QLTY c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLTYSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.30

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.22

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

5.38

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

19.55

-10.29

QLTY vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRHQ равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLTY и SRHQ

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLTYSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-18.50%

+1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-6.31%

-5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-2.97%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.73%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и SRHQ

Текущая волатильность для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) составляет 3.32%, в то время как у SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что QLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLTYSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.71%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

11.12%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

14.78%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

15.96%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

15.96%

-1.44%

Сравнение комиссий QLTY и SRHQ

QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и SRHQ

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности SRHQ в 0.67%

ПозицияTTM2025202420232022
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.70%0.73%0.79%0.15%0.00%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.67%0.76%0.66%0.84%0.27%

Часто задаваемые вопросы

QLTY and SRHQ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRHQ has higher volatility (4.71%) compared to QLTY (3.32%). In terms of maximum drawdown, QLTY dropped -17.00% vs SRHQ's -18.50%.

On 1-year performance, SRHQ leads with 33.80% vs 26.75% for QLTY. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QLTY has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SRHQ has performed better with a 33.80% return vs 26.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for QLTY.

QLTY has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.67% for SRHQ.

QLTY tracks S&P 500, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: GMO and SRH. Their fees differ too: 0.50% for QLTY and 0.35% for SRHQ.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLTY и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор