Сравнение QLTY с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
QLTY и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTY - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLTY и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLTY и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QLTY GMO U.S. Quality ETF | -5.77% | 21.26% | 21.02% | 5.68% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.88% | 16.93% | 23.87% | 6.52% |
Доходность по периодам
С начала года, QLTY показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью -3.88%.
QLTY
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLTY и SPTM
QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Доходность на риск
QLTY vs. SPTM — Ранг доходности на риск
QLTY
SPTM
Сравнение QLTY c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLTY | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.48 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 7.28 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLTY | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.43 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между QLTY и SPTM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTY и SPTM
Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SPTM в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.81% | 0.73% | 0.79% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.20% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок QLTY и SPTM
Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLTY | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -54.80% | +37.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -12.21% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -6.07% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -9.10% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.53% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTY и SPTM
GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 5.28% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLTY | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 5.32% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 9.52% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 18.32% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 16.88% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 18.03% | -3.22% |