Сравнение QLTY с QLTI
QLTY (GMO U.S. Quality ETF) and QLTI (GMO International Quality ETF) are both exchange-traded funds - QLTY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500, while QLTI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by GMO. QLTY is passively managed, while QLTI is actively managed. Over the past year, QLTY returned 27.39% vs 3.61% for QLTI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLTY charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for QLTI.
Доходность
Сравнение доходности QLTY и QLTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLTY показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у QLTI с доходностью -1.50%.
QLTY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 27.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLTI
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLTY и QLTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 7.36% | 21.26% | -0.64% |
QLTI GMO International Quality ETF | -1.50% | 17.12% | -8.17% |
Correlation
The correlation between QLTY and QLTI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between QLTY and QLTI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLTY vs. QLTI — Ранг доходности на риск
QLTY
QLTI
Сравнение QLTY c QLTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и GMO International Quality ETF (QLTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLTY | QLTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.05 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.26 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 0.76 | +8.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLTY | QLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.24 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.22 | +1.30 |
Просадки
Сравнение просадок QLTY и QLTI
Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки QLTI в -14.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и QLTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLTY | QLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -14.82% | -2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -13.72% | +2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -6.89% | +6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -3.77% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 4.77% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTY и QLTI
Текущая волатильность для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) составляет 2.64%, в то время как у GMO International Quality ETF (QLTI) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что QLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLTY | QLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 4.91% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 12.38% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 15.30% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 16.69% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 16.69% | -2.05% |
Сравнение комиссий QLTY и QLTI
QLTY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QLTI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTY и QLTI
Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности QLTI в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QLTI GMO International Quality ETF | 0.53% | 0.52% | 0.19% | 0.00% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.71% | 0.73% | 0.79% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
QLTY and QLTI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLTI has higher volatility (4.91%) compared to QLTY (2.64%). In terms of maximum drawdown, QLTY dropped -17.00% vs QLTI's -14.82%.
On 1-year performance, QLTY leads with 27.39% vs 3.61% for QLTI. On fees, QLTY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QLTY has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QLTY has performed better with a 27.39% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLTY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QLTI.
QLTY has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.53% for QLTI.
QLTY is categorized as Large Cap Blend Equities, while QLTI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.50% for QLTY and 0.60% for QLTI.
QLTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLTY и QLTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор