PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTY с QLTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTY с QLTI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и GMO International Quality ETF (QLTI).

QLTY и QLTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTY - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. QLTI - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QLTY и QLTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и GMO International Quality ETF (QLTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTY и QLTI

2026 (YTD)20252024
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		-5.77%21.26%-0.64%
QLTI
GMO International Quality ETF		-6.11%17.12%-8.17%

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность -5.77%, что значительно выше, чем у QLTI с доходностью -6.11%.

QLTY

1 день
2.76%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
0.36%
1 год
16.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLTI

1 день
2.52%
1 месяц
-10.97%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-2.13%
1 год
6.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Quality ETF

GMO International Quality ETF

Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с MOATQLTY с VOOQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS
Часто сравнивают с QLTI:
QLTI с GMOIQLTI с KEMXQLTI с IPOSQLTI с DWXQLTI с CILQLTI с FDTQLTI с VIDI

Сравнение комиссий QLTY и QLTI

QLTY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QLTI в 0.60%.

QLTI
GMO International Quality ETF
QLTY
GMO U.S. Quality ETF

Доходность на риск

QLTY vs. QLTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QLTI
Ранг доходности на риск QLTI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTY c QLTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и GMO International Quality ETF (QLTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTYQLTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.39

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.67

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.09

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.42

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

1.54

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTY vs. QLTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа QLTI равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и QLTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTYQLTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.39

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.04

+1.14

Корреляция

Корреляция между QLTY и QLTI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и QLTI

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности QLTI в 0.55%

TTM202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.81%0.73%0.79%0.15%
QLTI
GMO International Quality ETF		0.55%0.52%0.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLTY и QLTI

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки QLTI в -14.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и QLTI.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTYQLTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-14.82%

-2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-13.72%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-11.25%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-3.31%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.73%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и QLTI

Текущая волатильность для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) составляет 5.28%, в то время как у GMO International Quality ETF (QLTI) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что QLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTYQLTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

6.67%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

10.80%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

16.83%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

16.23%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

16.23%

-1.42%