PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QLTY с QDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLTY с QDEF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QLTY (GMO U.S. Quality ETF) and QDEF (FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund) are both Quality Factor funds - QLTY tracks the S&P 500 while QDEF tracks the Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Both are passively managed. Over the past year, QLTY returned 26.75% vs 22.22% for QDEF. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. QLTY charges 0.50%/yr vs 0.37%/yr for QDEF.

Доходность

Сравнение доходности QLTY и QDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у QDEF с доходностью 12.90%.

QLTY

1 день
-0.12%
1 месяц
2.45%
6 месяцев
10.75%
С начала года
11.50%
1 год
26.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.11%

QDEF

1 день
0.03%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
10.64%
С начала года
12.90%
1 год
22.22%
3 года*
19.19%
5 лет*
12.68%
10 лет*
12.23%
Всё время*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QDEF

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
$482.16K$552.78K$756.88K

QLTY

GMO U.S. Quality ETF
$17.65M$16.37M$19.31M

Сравнение доходности по годам QLTY и QDEF

2026 (YTD)202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		11.50%21.26%21.02%5.25%
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		12.90%17.43%21.19%5.20%

Correlation

The correlation between QLTY and QDEF is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г.

0.87

The correlation between QLTY and QDEF has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLTY и QDEF

Секторы
QLTY
QDEF

Технологии

39.6%
35.6%

Здравоохранение

22.6%
10.5%

Коммуникационные услуги

11.0%
5.8%

Финансовые услуги

8.1%
11.7%

Потребительский защитный сектор

7.3%
7.3%

Потребительский циклический сектор

7.0%
7.3%

Промышленность

4.5%
5.5%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Энергетика

-

4.2%

Недвижимость

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Технологии

QLTY
39.6%
QDEF
35.6%

Здравоохранение

QLTY
22.6%
QDEF
10.5%

Коммуникационные услуги

QLTY
11.0%
QDEF
5.8%

Финансовые услуги

QLTY
8.1%
QDEF
11.7%

Потребительский защитный сектор

QLTY
7.3%
QDEF
7.3%

Потребительский циклический сектор

QLTY
7.0%
QDEF
7.3%

Промышленность

QLTY
4.5%
QDEF
5.5%

Сырьевые материалы

QLTY

-

QDEF
3.5%

Энергетика

QLTY

-

QDEF
4.2%

Недвижимость

QLTY

-

QDEF
3.9%

Коммунальные услуги

QLTY

-

QDEF
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Quality ETF

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с VOOQLTY с MOATQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS
Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с QDIVQDEF с SCHBQDEF с COWZ

Доходность на риск

QLTY vs. QDEF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QLTY c QDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLTYQDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.27

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.21

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.21

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

13.38

-4.12

QLTY vs. QDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDEF равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и QDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLTY и QDEF

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки QDEF в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и QDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLTYQDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-35.74%

+18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-6.95%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-3.26%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.66%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и QDEF

GMO U.S. Quality ETF (QLTY) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что QLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLTYQDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

2.77%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

7.63%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

9.86%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

13.79%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

16.14%

-1.62%

Сравнение комиссий QLTY и QDEF

QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QDEF в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и QDEF

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности QDEF в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.54%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.70%0.73%0.79%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLTY and QDEF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLTY has higher volatility (3.32%) compared to QDEF (2.77%). In terms of maximum drawdown, QLTY dropped -17.00% vs QDEF's -35.74%.

On 1-year performance, QLTY leads with 26.75% vs 22.22% for QDEF. On fees, QDEF is cheaper at 0.37% per year. On volatility, QDEF has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLTY has performed better with a 26.75% return vs 22.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDEF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.50% for QLTY.

QDEF has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.70% for QLTY.

QLTY tracks S&P 500, while QDEF tracks Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. They also come from different issuers: GMO and FlexShares. Their fees differ too: 0.50% for QLTY and 0.37% for QDEF.

QDEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLTY и QDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор