PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTY с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLTY с ITOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLTY (GMO U.S. Quality ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - QLTY tracks the S&P 500 while ITOT tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past year, QLTY returned 27.39% vs 28.12% for ITOT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QLTY charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности QLTY и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.25%.

QLTY

1 день
-0.51%
1 месяц
3.93%
С начала года
7.36%
6 месяцев
7.76%
1 год
27.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
-0.73%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.09%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLTY и ITOT

2026 (YTD)202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		7.36%21.26%21.02%5.68%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%17.00%23.80%7.05%

Correlation

The correlation between QLTY and ITOT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between QLTY and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLTY и ITOT

Секторы
QLTY
ITOT

Технологии

36.5%
33.8%

Здравоохранение

24.5%
9.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.3%

Потребительский защитный сектор

9.1%
4.7%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.1%

Финансовые услуги

7.4%
12.1%

Промышленность

3.6%
9.5%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Энергетика

-

3.7%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

QLTY
36.5%
ITOT
33.8%

Здравоохранение

QLTY
24.5%
ITOT
9.0%

Коммуникационные услуги

QLTY
10.9%
ITOT
10.3%

Потребительский защитный сектор

QLTY
9.1%
ITOT
4.7%

Потребительский циклический сектор

QLTY
8.1%
ITOT
10.1%

Финансовые услуги

QLTY
7.4%
ITOT
12.1%

Промышленность

QLTY
3.6%
ITOT
9.5%

Сырьевые материалы

QLTY

-

ITOT
2.1%

Энергетика

QLTY

-

ITOT
3.7%

Недвижимость

QLTY

-

ITOT
2.4%

Коммунальные услуги

QLTY

-

ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Quality ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с VOOQLTY с MOATQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

QLTY vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTY c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTYITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.32

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.17

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.17

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

14.57

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTY vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTYITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.32

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.57

+0.95

Просадки

Сравнение просадок QLTY и ITOT

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLTYITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-55.20%

+38.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-8.90%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.73%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-6.97%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.94%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и ITOT

Текущая волатильность для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) составляет 2.64%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что QLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLTYITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.99%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

9.13%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

12.20%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

17.36%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

18.26%

-3.62%

Сравнение комиссий QLTY и ITOT

QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и ITOT

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности ITOT в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.71%0.73%0.79%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLTY and ITOT have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (2.99%) compared to QLTY (2.64%). In terms of maximum drawdown, QLTY dropped -17.00% vs ITOT's -55.20%.

On 1-year performance, ITOT leads with 28.12% vs 27.39% for QLTY. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, QLTY has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITOT has performed better with a 28.12% return vs 27.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for QLTY.

ITOT has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.71% for QLTY.

QLTY tracks S&P 500, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: GMO and iShares. Their fees differ too: 0.50% for QLTY and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLTY и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор