PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTY с GLNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTY с GLNG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Golar LNG Limited (GLNG).

QLTY - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QLTY и GLNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Golar LNG Limited (GLNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTY и GLNG

2026 (YTD)202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		-5.77%21.26%21.02%5.68%
GLNG
Golar LNG Limited		46.19%-9.74%90.78%4.49%

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у GLNG с доходностью 46.19%.

QLTY

1 день
2.76%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
0.36%
1 год
16.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLNG

1 день
0.06%
1 месяц
22.35%
С начала года
46.19%
6 месяцев
35.50%
1 год
45.82%
3 года*
40.49%
5 лет*
41.07%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Quality ETF

Golar LNG Limited

Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с MOATQLTY с VOOQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS
Часто сравнивают с GLNG:
GLNG с FLNGGLNG с LNGGLNG с LPGGLNG с EQTGLNG с DVNGLNG с SPYGLNG с FTI

Доходность на риск

QLTY vs. GLNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GLNG
Ранг доходности на риск GLNG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTY c GLNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Golar LNG Limited (GLNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTYGLNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.25

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.90

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.11

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

4.55

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTY vs. GLNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLNG равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и GLNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTYGLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.25

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.20

+0.98

Корреляция

Корреляция между QLTY и GLNG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и GLNG

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности GLNG в 1.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.81%0.73%0.79%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLNG
Golar LNG Limited		1.85%2.69%2.36%3.26%0.00%0.00%0.00%2.11%1.72%0.67%0.87%11.40%

Просадки

Сравнение просадок QLTY и GLNG

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки GLNG в -92.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и GLNG.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTYGLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-92.81%

+75.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-21.95%

+10.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-6.96%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-44.08%

+41.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

10.17%

-7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и GLNG

Текущая волатильность для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) составляет 5.28%, в то время как у Golar LNG Limited (GLNG) волатильность равна 12.28%. Это указывает на то, что QLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTYGLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

12.28%

-7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

22.11%

-12.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

36.90%

-19.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

39.94%

-25.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

54.53%

-39.72%