PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTY с GLNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLTY с GLNG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLTY (GMO U.S. Quality ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500, while GLNG (Golar LNG Limited) is a stock. Over the past year, QLTY returned 27.39% vs 26.88% for GLNG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QLTY и GLNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Golar LNG Limited (GLNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у GLNG с доходностью 40.33%.

QLTY

1 день
-0.51%
1 месяц
3.93%
С начала года
7.36%
6 месяцев
7.76%
1 год
27.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLNG

1 день
0.37%
1 месяц
-7.91%
С начала года
40.33%
6 месяцев
36.66%
1 год
26.88%
3 года*
38.29%
5 лет*
35.91%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLTY и GLNG

2026 (YTD)202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		7.36%21.26%21.02%5.68%
GLNG
Golar LNG Limited		40.33%-9.74%90.78%4.49%

Correlation

The correlation between QLTY and GLNG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г.

0.20

The correlation between QLTY and GLNG shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Quality ETF

Golar LNG Limited

Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с VOOQLTY с MOATQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS
Часто сравнивают с GLNG:
GLNG с FLNGGLNG с LNGGLNG с LPGGLNG с EQTGLNG с DVNGLNG с SPYGLNG с FTI

Доходность на риск

QLTY vs. GLNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GLNG
Ранг доходности на риск GLNG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTY c GLNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Golar LNG Limited (GLNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTYGLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
0.93

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.48

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.23

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

2.70

+6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTY vs. GLNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа GLNG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и GLNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTYGLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.93

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.20

+1.33

Просадки

Сравнение просадок QLTY и GLNG

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки GLNG в -92.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и GLNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLTYGLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-92.81%

+75.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-21.95%

+10.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-10.69%

+9.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-43.80%

+41.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

9.98%

-7.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и GLNG

Текущая волатильность для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) составляет 2.64%, в то время как у Golar LNG Limited (GLNG) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что QLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLTYGLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

9.59%

-6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

21.54%

-12.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

29.10%

-16.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

39.30%

-24.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

53.56%

-38.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и GLNG

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности GLNG в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLNG
Golar LNG Limited		1.93%2.69%2.36%3.26%0.00%0.00%0.00%2.11%1.72%0.67%0.87%11.40%
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.71%0.73%0.79%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLTY and GLNG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLNG has higher volatility (9.59%) compared to QLTY (2.64%). In terms of maximum drawdown, QLTY dropped -17.00% vs GLNG's -92.81%.

QLTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLTY и GLNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор