PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOV с ZVC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOV с ZVC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Value ETF (GMOV) и BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO).

GMOV и ZVC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOV - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI USA Value (Gross). Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. ZVC.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Canada Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GMOV и ZVC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Value ETF (GMOV) и BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOV и ZVC.TO

2026 (YTD)20252024
GMOV
GMO U.S. Value ETF		2.77%14.81%-1.27%
ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF		5.28%36.54%-3.10%
Разные валюты инструментов

GMOV торгуется в USD, в то время как ZVC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZVC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GMOV показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у ZVC.TO с доходностью 5.28%.

GMOV

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.28%
С начала года
2.77%
6 месяцев
7.12%
1 год
17.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZVC.TO

1 день
0.01%
1 месяц
-3.21%
С начала года
5.28%
6 месяцев
15.20%
1 год
42.10%
3 года*
18.79%
5 лет*
14.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Value ETF

BMO MSCI Canada Value Index ETF

Часто сравнивают с GMOV:
GMOV с QLTIGMOV с DIVZGMOV с ELCVGMOV с GCOWGMOV с CSTKGMOV с FDLGMOV с JQUA
Часто сравнивают с ZVC.TO:
ZVC.TO с XIC.TOZVC.TO с VCN.TOZVC.TO с ZLB.TOZVC.TO с ZCN.TOZVC.TO с XCV.TOZVC.TO с XUS.TOZVC.TO с XCS.TO

Сравнение комиссий GMOV и ZVC.TO

GMOV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ZVC.TO в 0.40%.

GMOV
GMO U.S. Value ETF
ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF

Доходность на риск

GMOV vs. ZVC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOV
Ранг доходности на риск GMOV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ZVC.TO
Ранг доходности на риск ZVC.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOV c ZVC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Value ETF (GMOV) и BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOVZVC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.73

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

3.62

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.56

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

3.91

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

21.88

-15.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOV vs. ZVC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOV на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа ZVC.TO равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOV и ZVC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOVZVC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.73

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.48

+0.26

Корреляция

Корреляция между GMOV и ZVC.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOV и ZVC.TO

Дивидендная доходность GMOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности ZVC.TO в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018
GMOV
GMO U.S. Value ETF		2.17%1.98%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF		2.13%2.23%2.87%3.32%2.96%2.41%3.30%2.66%2.67%

Просадки

Сравнение просадок GMOV и ZVC.TO

Максимальная просадка GMOV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки ZVC.TO в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOV и ZVC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOVZVC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-41.00%

+24.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-11.03%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-1.92%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-5.02%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.09%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOV и ZVC.TO

Текущая волатильность для GMO U.S. Value ETF (GMOV) составляет 3.27%, в то время как у BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что GMOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZVC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOVZVC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.23%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

9.44%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

15.48%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

16.85%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

20.35%

-4.86%