Сравнение QLTI с EFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Quality ETF (QLTI) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS).
QLTI и EFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTI - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности QLTI и EFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLTI и EFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QLTI GMO International Quality ETF | -5.05% | 17.12% | -8.17% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 10.61% | 46.83% | -4.25% |
Доходность по периодам
С начала года, QLTI показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 10.61%.
QLTI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLTI и EFAS
QLTI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.56%.
Доходность на риск
QLTI vs. EFAS — Ранг доходности на риск
QLTI
EFAS
Сравнение QLTI c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Quality ETF (QLTI) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLTI | EFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 2.84 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 3.52 | -2.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.57 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 3.87 | -3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 17.83 | -15.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLTI | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 2.84 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.55 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между QLTI и EFAS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTI и EFAS
Дивидендная доходность QLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности EFAS в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLTI GMO International Quality ETF | 0.54% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.52% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок QLTI и EFAS
Максимальная просадка QLTI за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTI и EFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLTI | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.82% | -44.38% | +29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -10.29% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -1.10% | -9.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -7.19% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.28% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTI и EFAS
GMO International Quality ETF (QLTI) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что QLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLTI | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 4.77% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 8.29% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 14.21% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 15.68% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 18.45% | -2.22% |