Сравнение QLTI с DWMF

С начала года, QLTI показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 4.78%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QLTI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Quality ETF (QLTI) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QLTI на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа DWMF равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTI и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QLTI и DWMF составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность QLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности DWMF в 2.84%

Максимальная просадка QLTI за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTI и DWMF.

GMO International Quality ETF (QLTI) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что QLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.