Сравнение QLTI с DFIV
QLTI (GMO International Quality ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, QLTI returned 3.61% vs 34.88% for DFIV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLTI charges 0.60%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.
Доходность
Сравнение доходности QLTI и DFIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLTI показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 11.54%.
QLTI
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFIV
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 15.41%
- 1 год
- 34.88%
- 3 года*
- 23.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLTI и DFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QLTI GMO International Quality ETF | -1.50% | 17.12% | -8.17% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 11.54% | 45.36% | -2.68% |
Correlation
The correlation between QLTI and DFIV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between QLTI and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLTI vs. DFIV — Ранг доходности на риск
QLTI
DFIV
Сравнение QLTI c DFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Quality ETF (QLTI) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLTI | DFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.46 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 3.63 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 14.02 | -13.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLTI | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 2.56 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.94 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок QLTI и DFIV
Максимальная просадка QLTI за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTI и DFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLTI | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.82% | -25.42% | +10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -9.66% | -4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -1.02% | -5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -4.48% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 2.49% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTI и DFIV
GMO International Quality ETF (QLTI) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что QLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLTI | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 3.89% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 10.99% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 13.69% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 16.63% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 16.63% | +0.06% |
Сравнение комиссий QLTI и DFIV
QLTI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTI и DFIV
Дивидендная доходность QLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности DFIV в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.55% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% |
QLTI GMO International Quality ETF | 0.53% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLTI and DFIV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLTI has higher volatility (4.91%) compared to DFIV (3.89%). In terms of maximum drawdown, QLTI dropped -14.82% vs DFIV's -25.42%.
On 1-year performance, DFIV leads with 34.88% vs 3.61% for QLTI. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFIV has performed better with a 34.88% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.60% for QLTI.
DFIV has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.53% for QLTI.
They also come from different issuers: GMO and Dimensional. Their fees differ too: 0.60% for QLTI and 0.27% for DFIV.
DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLTI и DFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор