PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTA с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTA с VCSH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

QLTA и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QLTA и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTA и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		-0.32%7.36%1.23%7.60%-15.14%-2.32%9.62%12.54%-2.27%5.69%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.13%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, QLTA показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции QLTA уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 2.09% против 2.72% соответственно.

QLTA

1 день
0.51%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.58%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.23%
10 лет*
2.09%

VCSH

1 день
0.29%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.93%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с QLTA:
QLTA с BNDQLTA с LQDQLTA с VCITQLTA с VTCQLTA с AGGQLTA с QQQQLTA с SCHG
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Сравнение комиссий QLTA и VCSH

QLTA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

QLTA vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTA
Ранг доходности на риск QLTA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTA c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTAVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.17

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

3.19

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.45

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

3.52

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

14.44

-9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTA vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTA на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTA и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTAVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.17

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.83

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.81

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.01

-0.62

Корреляция

Корреляция между QLTA и VCSH составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTA и VCSH

Дивидендная доходность QLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что сопоставимо с доходностью VCSH в 4.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		4.38%4.33%4.11%3.39%2.79%1.96%2.31%2.99%3.09%2.67%2.59%2.99%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.41%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок QLTA и VCSH

Максимальная просадка QLTA за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTA и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTAVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.27%

-12.86%

-9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-1.40%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-9.48%

-11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.27%

-12.86%

-9.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-0.83%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-0.97%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.34%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTA и VCSH

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что QLTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTAVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

0.94%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

1.29%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

2.28%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

2.86%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

3.35%

+3.67%