PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTA с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLTA с VCLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLTA (iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - QLTA tracks the Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index while VCLT tracks the Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QLTA returned 2.00%/yr vs 2.31%/yr for VCLT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QLTA charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for VCLT.

Доходность

Сравнение доходности QLTA и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLTA показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции QLTA уступали акциям VCLT по среднегодовой доходности: 2.00% против 2.31% соответственно.

QLTA

1 день
-0.19%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.04%
1 год
5.42%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.10%
10 лет*
2.00%

VCLT

1 день
-0.35%
1 месяц
1.49%
С начала года
0.99%
6 месяцев
-0.04%
1 год
7.69%
3 года*
4.34%
5 лет*
-1.78%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLTA и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		0.31%7.36%1.23%7.60%-15.14%-2.32%9.62%12.54%-2.27%5.69%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		0.99%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Correlation

The correlation between QLTA and VCLT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2012 г.

0.87

The correlation between QLTA and VCLT shifts across timeframes, from 0.87 (all time) to 0.98 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с QLTA:
QLTA с BNDQLTA с VCITQLTA с LQDQLTA с VTCQLTA с AGGQLTA с QQQQLTA с SCHG
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Доходность на риск

QLTA vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTA
Ранг доходности на риск QLTA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTA c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTAVCLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.97

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.43

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.47

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

3.62

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTA vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTA на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCLT равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTA и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTAVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.97

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.14

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.18

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.39

+0.01

Просадки

Сравнение просадок QLTA и VCLT

Максимальная просадка QLTA за все время составила -22.27%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTA и VCLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLTAVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.27%

-34.31%

+12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-5.25%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.66%

-13.03%

+6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-34.31%

+12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.27%

-34.31%

+12.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-14.36%

+10.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-8.16%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.13%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTA и VCLT

Текущая волатильность для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) составляет 1.37%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что QLTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLTAVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

2.31%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.19%

5.75%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

7.92%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

12.78%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

12.84%

-5.82%

Сравнение комиссий QLTA и VCLT

QLTA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTA и VCLT

Дивидендная доходность QLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности VCLT в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		4.47%4.33%4.11%3.39%2.79%1.96%2.31%2.99%3.09%2.67%2.59%2.99%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.55%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, QLTA and VCLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCLT has higher volatility (2.31%) compared to QLTA (1.37%). In terms of maximum drawdown, QLTA dropped -22.27% vs VCLT's -34.31%.

On 10-year performance, VCLT leads with 2.31% vs 2.00% for QLTA. On fees, VCLT is cheaper at 0.04% per year. On volatility, QLTA has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VCLT has performed better with a 2.31% return vs 2.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for QLTA.

VCLT has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 4.47% for QLTA.

QLTA tracks Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index, while VCLT tracks Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for QLTA and 0.04% for VCLT.

QLTA currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLTA и VCLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор