PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTA с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTA с VCLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).

QLTA и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QLTA и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTA и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		-0.21%7.36%1.23%7.60%-15.14%-2.32%9.62%12.54%-2.27%5.69%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		-0.48%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, QLTA показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции QLTA уступали акциям VCLT по среднегодовой доходности: 2.10% против 2.47% соответственно.

QLTA

1 день
0.11%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.09%
1 год
4.37%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.25%
10 лет*
2.10%

VCLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-1.46%
1 год
3.64%
3 года*
3.12%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с QLTA:
QLTA с BNDQLTA с LQDQLTA с VCITQLTA с VTCQLTA с AGGQLTA с QQQQLTA с SCHG
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Сравнение комиссий QLTA и VCLT

QLTA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

QLTA vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTA
Ранг доходности на риск QLTA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTA c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTAVCLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.36

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.54

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

0.78

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

1.80

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTA vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTA на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTA и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTAVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.36

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.13

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.19

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.39

+0.01

Корреляция

Корреляция между QLTA и VCLT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTA и VCLT

Дивидендная доходность QLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности VCLT в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		4.43%4.33%4.11%3.39%2.79%1.96%2.31%2.99%3.09%2.67%2.59%2.99%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.64%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Просадки

Сравнение просадок QLTA и VCLT

Максимальная просадка QLTA за все время составила -22.27%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTA и VCLT.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTAVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.27%

-34.31%

+12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-5.39%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-34.31%

+12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.27%

-34.31%

+12.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-15.60%

+11.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-8.09%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.33%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTA и VCLT

Текущая волатильность для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) составляет 2.21%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что QLTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTAVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

3.99%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

5.62%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

10.21%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

12.80%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

12.84%

-5.82%