PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTA с SPBO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTA с SPBO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).

QLTA и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QLTA и SPBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTA и SPBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		-0.32%7.36%1.23%7.60%-15.14%-2.32%9.62%12.54%-2.27%5.69%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		-0.23%7.83%2.59%8.80%-15.68%-1.57%10.17%14.70%-1.79%5.47%

Доходность по периодам

С начала года, QLTA показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у SPBO с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции QLTA уступали акциям SPBO по среднегодовой доходности: 2.09% против 2.90% соответственно.

QLTA

1 день
0.51%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.58%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.23%
10 лет*
2.09%

SPBO

1 день
0.57%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.46%
1 год
5.22%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с QLTA:
QLTA с BNDQLTA с LQDQLTA с VCITQLTA с VTCQLTA с AGGQLTA с QQQQLTA с SCHG
Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPIBSPBO с SPHYSPBO с USHYSPBO с USIGSPBO с BNDSPBO с GIGBSPBO с BSCS

Сравнение комиссий QLTA и SPBO

QLTA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Доходность на риск

QLTA vs. SPBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTA
Ранг доходности на риск QLTA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTA c SPBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTASPBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.96

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.82

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

5.60

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTA vs. SPBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTA на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPBO равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTA и SPBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTASPBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.96

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.11

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.39

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.07

Корреляция

Корреляция между QLTA и SPBO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTA и SPBO

Дивидендная доходность QLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности SPBO в 5.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		4.38%4.33%4.11%3.39%2.79%1.96%2.31%2.99%3.09%2.67%2.59%2.99%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.12%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%

Просадки

Сравнение просадок QLTA и SPBO

Максимальная просадка QLTA за все время составила -22.27%, примерно равная максимальной просадке SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTA и SPBO.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTASPBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.27%

-22.23%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.96%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-22.23%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.27%

-22.23%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-1.82%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-4.07%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.96%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTA и SPBO

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) имеют волатильность 2.20% и 2.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTASPBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

2.23%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

3.07%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

5.44%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

7.19%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

7.49%

-0.47%