PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTA с SHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTA с SHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).

QLTA и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QLTA и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTA и SHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		-0.21%7.36%1.23%7.60%-15.14%-2.32%9.62%12.54%-2.27%5.69%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.26%4.95%3.92%4.16%-3.88%-0.71%3.03%3.38%1.46%0.26%

Доходность по периодам

С начала года, QLTA показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции QLTA превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 2.10% против 1.65% соответственно.

QLTA

1 день
0.11%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.09%
1 год
4.37%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.25%
10 лет*
2.10%

SHY

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.57%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с QLTA:
QLTA с BNDQLTA с LQDQLTA с VCITQLTA с VTCQLTA с AGGQLTA с QQQQLTA с SCHG
Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с IEFSHY с TLTSHY с BILSHY с BSV

Сравнение комиссий QLTA и SHY

И QLTA, и SHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

QLTA vs. SHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTA
Ранг доходности на риск QLTA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTA c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTASHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.48

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

4.07

-2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.52

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

4.06

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

15.56

-10.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTA vs. SHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTA на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SHY равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTA и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTASHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.48

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.87

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

1.06

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.29

-0.89

Корреляция

Корреляция между QLTA и SHY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTA и SHY

Дивидендная доходность QLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности SHY в 3.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		4.43%4.33%4.11%3.39%2.79%1.96%2.31%2.99%3.09%2.67%2.59%2.99%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.72%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%

Просадки

Сравнение просадок QLTA и SHY

Максимальная просадка QLTA за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTA и SHY.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTASHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.27%

-5.71%

-16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-0.89%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-5.71%

-15.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.27%

-5.71%

-16.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-0.47%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-0.52%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.23%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTA и SHY

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что QLTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTASHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

0.58%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

0.89%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

1.45%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

1.97%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

1.56%

+5.46%