Сравнение QLTA с BSCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).
QLTA и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLTA и BSCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLTA и BSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | -0.21% | 7.36% | 1.23% | 7.60% | -15.14% | -2.32% | 9.62% | 12.54% | -2.27% | 1.13% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.51% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.72% | 9.68% | 14.88% | -2.63% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, QLTA показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 0.51%.
QLTA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 2.10%
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLTA и BSCR
QLTA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BSCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QLTA vs. BSCR — Ранг доходности на риск
QLTA
BSCR
Сравнение QLTA c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLTA | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 3.14 | -2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 4.95 | -3.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.80 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 5.68 | -4.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 29.17 | -24.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLTA | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 3.14 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.38 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.58 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между QLTA и BSCR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTA и BSCR
Дивидендная доходность QLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности BSCR в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.33% | 4.11% | 3.39% | 2.79% | 1.96% | 2.31% | 2.99% | 3.09% | 2.67% | 2.59% | 2.99% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QLTA и BSCR
Максимальная просадка QLTA за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTA и BSCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLTA | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.27% | -17.26% | -5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -0.81% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -14.87% | -6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -0.14% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -3.41% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.16% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTA и BSCR
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что QLTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLTA | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 0.36% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 0.62% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 1.48% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 4.12% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.02% | 5.40% | +1.62% |