PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTA с BNDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLTA с BNDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLTA (iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF) and BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) are both exchange-traded funds - QLTA is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index, while BNDW is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLTA returned 0.10%/yr vs 0.22%/yr for BNDW. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QLTA charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for BNDW.

Доходность

Сравнение доходности QLTA и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLTA показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 0.42%.

QLTA

1 день
-0.19%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.04%
1 год
5.42%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.10%
10 лет*
2.00%

BNDW

1 день
-0.26%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.51%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLTA и BNDW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		0.31%7.36%1.23%7.60%-15.14%-2.32%9.62%12.54%0.04%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		0.42%5.02%2.42%7.18%-12.88%-2.10%6.22%8.37%1.21%

Correlation

The correlation between QLTA and BNDW is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г.

0.88

The correlation between QLTA and BNDW has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

Vanguard Total World Bond ETF

Часто сравнивают с QLTA:
QLTA с BNDQLTA с VCITQLTA с LQDQLTA с VTCQLTA с AGGQLTA с QQQQLTA с SCHG
Часто сравнивают с BNDW:
BNDW с BNDBNDW с BNDXBNDW с VTBNDW с VGITBNDW с VOOBNDW с AGGG.LBNDW с VAGU.L

Доходность на риск

QLTA vs. BNDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTA
Ранг доходности на риск QLTA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BNDW
Ранг доходности на риск BNDW: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDW: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTA c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTABNDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.05

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.50

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.31

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

3.70

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTA vs. BNDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTA на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDW равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTA и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTABNDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.05

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.04

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.37

+0.02

Просадки

Сравнение просадок QLTA и BNDW

Максимальная просадка QLTA за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTA и BNDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLTABNDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.27%

-17.22%

-5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.70%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.66%

-4.27%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-16.93%

-4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-1.53%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-4.98%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.95%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTA и BNDW

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) имеют волатильность 1.37% и 1.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLTABNDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.31%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.19%

2.62%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

3.36%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

5.21%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

4.90%

+2.12%

Сравнение комиссий QLTA и BNDW

QLTA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTA и BNDW

Дивидендная доходность QLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности BNDW в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		4.21%4.12%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%0.00%
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		4.47%4.33%4.11%3.39%2.79%1.96%2.31%2.99%3.09%2.67%2.59%2.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QLTA and BNDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QLTA has higher volatility (1.37%) compared to BNDW (1.31%). In terms of maximum drawdown, QLTA dropped -22.27% vs BNDW's -17.22%.

On 5-year performance, BNDW leads with 0.22% vs 0.10% for QLTA. On fees, BNDW is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BNDW has performed better with a 0.22% return vs 0.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for QLTA.

QLTA has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 4.21% for BNDW.

QLTA is categorized as Corporate Bonds, while BNDW is Global Bonds. QLTA tracks Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index, while BNDW tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for QLTA and 0.05% for BNDW.

QLTA currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLTA и BNDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор