Сравнение QLENX с QDSNX

С начала года, QLENX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у QDSNX с доходностью 3.15%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QLENX берет комиссию в 5.18%, что несколько больше комиссии QDSNX в 3.30%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity N (QLENX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QLENX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDSNX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLENX и QDSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QLENX и QDSNX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности QDSNX в 1.93%

Максимальная просадка QLENX за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки QDSNX в -7.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLENX и QDSNX.

AQR Long-Short Equity N (QLENX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что QLENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.