PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLENX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLENX с KCEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX).

QLENX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QLENX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLENX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLENX
AQR Long-Short Equity N		-3.31%34.07%30.18%23.67%18.92%30.70%-14.18%0.18%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		3.04%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, QLENX показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 3.04%.

QLENX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
4.39%
1 год
19.30%
3 года*
26.24%
5 лет*
22.20%
10 лет*
11.26%

KCEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.31%
С начала года
3.04%
6 месяцев
5.67%
1 год
9.14%
3 года*
9.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity N

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с QLENX:
QLENX с QMNNXQLENX с QLEIXQLENX с SPYQLENX с CLOBQLENX с CLOIQLENX с CPERQLENX с VIG
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX

Сравнение комиссий QLENX и KCEIX

QLENX берет комиссию в 5.18%, что несколько больше комиссии KCEIX в 1.50%.

QLENX
AQR Long-Short Equity N
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Доходность на риск

QLENX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLENX
Ранг доходности на риск QLENX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLENX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLENX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLENXKCEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

1.48

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.16

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.29

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

2.67

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

8.16

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLENX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLENX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа KCEIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLENX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLENXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.48

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.19

1.31

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.79

+0.41

Корреляция

Корреляция между QLENX и KCEIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLENX и KCEIX

Дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности KCEIX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLENX
AQR Long-Short Equity N		1.69%1.64%7.13%21.21%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLENX и KCEIX

Максимальная просадка QLENX за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLENX и KCEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QLENXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-16.07%

-22.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-3.50%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

-7.12%

-10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-0.23%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-3.55%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.15%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QLENX и KCEIX

AQR Long-Short Equity N (QLENX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что QLENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLENXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

1.39%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

3.79%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.66%

6.52%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

7.02%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

8.07%

+2.48%