Сравнение QLENX с GTAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).
QLENX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности QLENX и GTAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLENX и GTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLENX AQR Long-Short Equity N | -3.02% | 34.07% | 30.18% | 23.67% | 18.92% | 30.70% | -14.18% | 1.01% | -16.64% | 15.48% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.72% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.74% |
Доходность по периодам
С начала года, QLENX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции QLENX превзошли акции GTAPX по среднегодовой доходности: 11.29% против 5.34% соответственно.
QLENX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 22.25%
- 10 лет*
- 11.29%
GTAPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLENX и GTAPX
QLENX берет комиссию в 5.18%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.
Доходность на риск
QLENX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск
QLENX
GTAPX
Сравнение QLENX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLENX | GTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.82 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 2.64 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.35 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 3.33 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 11.90 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLENX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.82 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.19 | 0.84 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.53 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.39 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между QLENX и GTAPX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLENX и GTAPX
Дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности GTAPX в 16.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLENX AQR Long-Short Equity N | 1.69% | 1.64% | 7.13% | 21.21% | 14.09% | 0.00% | 1.59% | 0.00% | 6.09% | 8.91% | 2.87% | 4.91% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.19% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QLENX и GTAPX
Максимальная просадка QLENX за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLENX и GTAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLENX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -30.40% | -8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | -4.15% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -12.21% | -4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -30.40% | -8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -0.90% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -7.09% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.16% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLENX и GTAPX
AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) имеют волатильность 1.93% и 1.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLENX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 1.98% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 5.12% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.65% | 8.18% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 10.89% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.55% | 10.20% | +0.35% |