PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLENX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLENX с FSELX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

QLENX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности QLENX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLENX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLENX
AQR Long-Short Equity N		-3.31%34.07%30.18%23.67%18.92%30.70%-14.18%1.01%-16.64%15.48%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		0.00%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции QLENX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 11.26% против 31.42% соответственно.

QLENX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
4.39%
1 год
19.30%
3 года*
26.24%
5 лет*
22.20%
10 лет*
11.26%

FSELX

1 день
-4.27%
1 месяц
-9.75%
С начала года
0.00%
6 месяцев
7.40%
1 год
85.27%
3 года*
43.05%
5 лет*
30.67%
10 лет*
31.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity N

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с QLENX:
QLENX с QMNNXQLENX с QLEIXQLENX с SPYQLENX с CLOBQLENX с CLOIQLENX с CPERQLENX с VIG
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий QLENX и FSELX

QLENX берет комиссию в 5.18%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

QLENX
AQR Long-Short Equity N
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

QLENX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLENX
Ранг доходности на риск QLENX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLENX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLENX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLENXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

2.07

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.72

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

4.58

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

18.71

-7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLENX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLENX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSELX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLENX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLENXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.07

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.19

0.80

+1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.91

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.49

+0.71

Корреляция

Корреляция между QLENX и FSELX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLENX и FSELX

Дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности FSELX в 11.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLENX
AQR Long-Short Equity N		1.69%1.64%7.13%21.21%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		11.11%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок QLENX и FSELX

Максимальная просадка QLENX за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLENX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

QLENXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-82.54%

+44.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-17.23%

+10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

-46.37%

+29.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-46.37%

+7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-14.38%

+10.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-28.82%

+21.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

4.21%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QLENX и FSELX

Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity N (QLENX) составляет 1.92%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что QLENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLENXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

10.47%

-8.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

24.91%

-19.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.66%

40.89%

-32.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

38.58%

-28.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

34.71%

-24.16%