PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLENX с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLENX с EMXC

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QLENX (AQR Long-Short Equity Fund Class N) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both funds - QLENX is a Long-Short fund actively managed by AQR Funds, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. QLENX is actively managed, while EMXC is passively managed. Over the past 5 years, QLENX returned 21.88%/yr vs 13.21%/yr for EMXC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. QLENX charges 1.57%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности QLENX и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity Fund Class N (QLENX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLENX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 42.50%.

QLENX

1 день
0.59%
1 месяц
0.84%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.04%
1 год
15.05%
3 года*
25.83%
5 лет*
21.88%
10 лет*
11.81%

EMXC

1 день
3.83%
1 месяц
10.65%
С начала года
42.50%
6 месяцев
47.59%
1 год
74.22%
3 года*
27.88%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLENX и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLENX
AQR Long-Short Equity Fund Class N		-0.92%34.07%30.18%23.67%18.92%30.70%-14.18%1.01%-16.64%8.00%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		42.50%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.16%

Correlation

The correlation between QLENX and EMXC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity Fund Class N

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с QLENX:
QLENX с QMNNXQLENX с QLEIXQLENX с SPYQLENX с CLOBQLENX с CLOIQLENX с CPERQLENX с QNZNX
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

QLENX vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLENX
Ранг доходности на риск QLENX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLENX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLENX c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund Class N (QLENX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLENXEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
3.09

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.70

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.56

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

5.18

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

19.92

-12.39

QLENX vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLENX на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа EMXC равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLENX и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLENX и EMXC

Максимальная просадка QLENX за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLENX и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLENXEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-42.81%

+4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-14.41%

+8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.09%

-19.12%

+12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

-28.91%

+11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.45%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-10.17%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.74%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности QLENX и EMXC

Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund Class N (QLENX) составляет 2.73%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 13.30%. Это указывает на то, что QLENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLENXEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

13.30%

-10.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.77%

22.16%

-16.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

24.16%

-16.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.09%

18.08%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

20.10%

-9.51%

Сравнение комиссий QLENX и EMXC

QLENX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLENX и EMXC

Дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности EMXC в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.56%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%
QLENX
AQR Long-Short Equity Fund Class N		1.65%1.64%7.13%21.21%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%

Часто задаваемые вопросы

QLENX and EMXC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (13.30%) compared to QLENX (2.73%). In terms of maximum drawdown, QLENX dropped -38.50% vs EMXC's -42.81%.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLENX и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор