PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLENX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLENX с BIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX).

QLENX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QLENX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLENX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLENX
AQR Long-Short Equity N		-3.02%34.07%30.18%23.67%18.92%30.70%-14.18%1.01%-16.64%9.02%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		3.73%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%

Доходность по периодам

С начала года, QLENX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у BIVIX с доходностью 3.73%.

QLENX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
4.33%
1 год
19.17%
3 года*
26.36%
5 лет*
22.25%
10 лет*
11.29%

BIVIX

1 день
-2.18%
1 месяц
2.00%
С начала года
3.73%
6 месяцев
8.84%
1 год
5.01%
3 года*
1.21%
5 лет*
16.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity N

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с QLENX:
QLENX с QMNNXQLENX с QLEIXQLENX с SPYQLENX с CLOBQLENX с CLOIQLENX с CPERQLENX с VIG
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BDMIXBIVIX с SNOIXBIVIX с PHSWXBIVIX с KCEIXBIVIX с BPLEXBIVIX с NLSIXBIVIX с BIVRX

Сравнение комиссий QLENX и BIVIX

QLENX берет комиссию в 5.18%, что несколько больше комиссии BIVIX в 3.17%.

QLENX
AQR Long-Short Equity N
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class

Доходность на риск

QLENX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLENX
Ранг доходности на риск QLENX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLENX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLENX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLENXBIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

0.23

+2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

0.52

+2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.06

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

0.33

+2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

0.75

+11.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLENX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLENX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа BIVIX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLENX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLENXBIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.23

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.19

1.03

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.03

+0.18

Корреляция

Корреляция между QLENX и BIVIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLENX и BIVIX

Дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности BIVIX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLENX
AQR Long-Short Equity N		1.69%1.64%7.13%21.21%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.12%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLENX и BIVIX

Максимальная просадка QLENX за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки BIVIX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLENX и BIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QLENXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-18.32%

-20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-13.71%

+7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

-17.23%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-2.81%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-5.75%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

6.01%

-4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QLENX и BIVIX

Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity N (QLENX) составляет 1.93%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что QLENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLENXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

7.80%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

16.76%

-11.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.65%

20.78%

-12.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.21%

16.09%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

16.61%

-6.06%