Сравнение QLEIX с WTLS
QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. QLEIX charges 1.30%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности QLEIX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QLEIX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 27.72%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 12.02%
WTLS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLEIX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 3.06% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.44% |
Correlation
The correlation between QLEIX and WTLS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLEIX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
QLEIX
WTLS
Сравнение QLEIX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLEIX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLEIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 3.67 | -2.54 |
Просадки
Сравнение просадок QLEIX и WTLS
Максимальная просадка QLEIX за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLEIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.11% | -8.94% | -29.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -1.04% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -1.78% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLEIX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLEIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24% | 18.47% | -11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.10% | 18.47% | -8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 18.47% | -7.89% |
Сравнение комиссий QLEIX и WTLS
QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLEIX и WTLS
Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.75% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLEIX and WTLS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLEIX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор