Сравнение QLEIX с QSPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX).
QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QLEIX и QSPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLEIX и QSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | -2.98% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 31.10% | -13.92% | 1.19% | -16.33% | 15.74% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 9.83% | 14.82% | 21.48% | 12.46% | 30.76% | 24.93% | -21.96% | -8.22% | -12.35% | 12.12% |
Доходность по периодам
С начала года, QLEIX показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции QLEIX превзошли акции QSPIX по среднегодовой доходности: 11.57% против 7.03% соответственно.
QLEIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 11.57%
QSPIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLEIX и QSPIX
QLEIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии QSPIX в 1.49%.
Доходность на риск
QLEIX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск
QLEIX
QSPIX
Сравнение QLEIX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLEIX | QSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 1.38 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 1.89 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.25 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.74 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | 5.25 | +6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLEIX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.38 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.22 | 1.19 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.55 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.61 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между QLEIX и QSPIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLEIX и QSPIX
Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности QSPIX в 2.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.81% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.34% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок QLEIX и QSPIX
Максимальная просадка QLEIX за все время составила -38.11%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и QSPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLEIX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.11% | -41.37% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -7.79% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.07% | -17.13% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -41.37% | +3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -0.31% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -9.54% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.70% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLEIX и QSPIX
Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 1.88%, в то время как у AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLEIX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 2.57% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | 6.59% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 10.11% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.22% | 15.95% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.55% | 12.76% | -2.21% |