Сравнение QLEIX с PWLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX).
QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности QLEIX и PWLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLEIX и PWLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | -2.98% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 31.10% | -13.92% | 1.19% | -16.33% | 15.74% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, QLEIX показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции QLEIX превзошли акции PWLIX по среднегодовой доходности: 11.57% против 5.82% соответственно.
QLEIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 11.57%
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLEIX и PWLIX
QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.
Доходность на риск
QLEIX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск
QLEIX
PWLIX
Сравнение QLEIX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLEIX | PWLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 0.70 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 1.02 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.13 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.24 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | 2.36 | +9.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLEIX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 0.70 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.22 | 0.82 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.65 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.54 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между QLEIX и PWLIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLEIX и PWLIX
Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности PWLIX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.81% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок QLEIX и PWLIX
Максимальная просадка QLEIX за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и PWLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLEIX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.11% | -26.92% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -5.79% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.07% | -11.74% | -5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -26.92% | -11.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -0.12% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -4.16% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 3.03% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLEIX и PWLIX
Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 1.88%, в то время как у PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLEIX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 2.38% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | 6.00% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 9.02% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.22% | 8.86% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.55% | 8.94% | +1.61% |