Сравнение QLEIX с HICOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX).
QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности QLEIX и HICOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLEIX и HICOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | -2.98% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 31.10% | -13.92% | 1.19% | -16.33% | 15.74% |
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 0.72% | 4.36% | 8.64% | 5.10% | -6.14% | 4.44% | 4.69% | 6.42% | 4.64% | 5.63% |
Доходность по периодам
С начала года, QLEIX показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у HICOX с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции QLEIX превзошли акции HICOX по среднегодовой доходности: 11.57% против 4.03% соответственно.
QLEIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 11.57%
HICOX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLEIX и HICOX
QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии HICOX в 0.55%.
Доходность на риск
QLEIX vs. HICOX — Ранг доходности на риск
QLEIX
HICOX
Сравнение QLEIX c HICOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLEIX | HICOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 1.38 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 1.78 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.48 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.39 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | 6.74 | +5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLEIX | HICOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.38 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.22 | 0.84 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 1.31 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.61 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между QLEIX и HICOX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLEIX и HICOX
Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности HICOX в 5.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.81% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 5.17% | 3.98% | 6.34% | 2.53% | 2.85% | 3.60% | 3.64% | 4.11% | 4.54% | 4.56% | 5.49% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок QLEIX и HICOX
Максимальная просадка QLEIX за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки HICOX в -11.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и HICOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLEIX | HICOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.11% | -11.00% | -27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -3.67% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.07% | -9.66% | -7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -9.66% | -28.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -0.76% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -2.57% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 0.76% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLEIX и HICOX
AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HICOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLEIX | HICOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 0.93% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | 1.56% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 4.33% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.22% | 3.53% | +6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.55% | 3.09% | +7.46% |