PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLEIX с FSRRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLEIX с FSRRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX).

QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности QLEIX и FSRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLEIX и FSRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-2.98%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		5.98%10.45%5.84%4.59%-3.34%15.84%3.74%10.48%-3.99%3.00%

Доходность по периодам

С начала года, QLEIX показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у FSRRX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции QLEIX превзошли акции FSRRX по среднегодовой доходности: 11.57% против 5.78% соответственно.

QLEIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
4.47%
1 год
19.47%
3 года*
26.66%
5 лет*
22.56%
10 лет*
11.57%

FSRRX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.98%
6 месяцев
8.20%
1 год
13.28%
3 года*
8.76%
5 лет*
6.86%
10 лет*
5.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity Fund

Fidelity Strategic Real Return Fund

Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX
Часто сравнивают с FSRRX:
FSRRX с FMSDXFSRRX с FSDIXFSRRX с INPFXFSRRX с PIMIXFSRRX с JPSTFSRRX с VTIFSRRX с SPY

Сравнение комиссий QLEIX и FSRRX

QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FSRRX в 0.70%.

QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund

Доходность на риск

QLEIX vs. FSRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FSRRX
Ранг доходности на риск FSRRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRRX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLEIX c FSRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLEIXFSRRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

2.13

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.76

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

2.36

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.22

12.56

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLEIX vs. FSRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLEIX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSRRX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLEIX и FSRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLEIXFSRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.13

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.22

1.00

+1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.86

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.58

+0.53

Корреляция

Корреляция между QLEIX и FSRRX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLEIX и FSRRX

Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности FSRRX в 4.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		4.42%4.68%4.82%5.29%7.31%5.35%2.25%3.05%9.39%1.57%2.34%1.75%

Просадки

Сравнение просадок QLEIX и FSRRX

Максимальная просадка QLEIX за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки FSRRX в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и FSRRX.

Загрузка...

Показатели просадок

QLEIXFSRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-33.42%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-5.80%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-12.78%

-4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-19.93%

-18.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-0.53%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-4.25%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.09%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности QLEIX и FSRRX

AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLEIXFSRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

1.68%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

3.88%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

6.31%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

6.91%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

6.73%

+3.82%