PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLEIX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLEIX с BIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX).

QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QLEIX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLEIX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-2.98%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%9.15%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		6.05%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%

Доходность по периодам

С начала года, QLEIX показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у BIVIX с доходностью 6.05%.

QLEIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
4.47%
1 год
19.47%
3 года*
26.66%
5 лет*
22.56%
10 лет*
11.57%

BIVIX

1 день
3.47%
1 месяц
2.62%
С начала года
6.05%
6 месяцев
11.34%
1 год
7.17%
3 года*
1.96%
5 лет*
17.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity Fund

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BDMIXBIVIX с SNOIXBIVIX с PHSWXBIVIX с BPLEXBIVIX с KCEIXBIVIX с NLSIXBIVIX с BIVRX

Сравнение комиссий QLEIX и BIVIX

QLEIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund

Доходность на риск

QLEIX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLEIX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLEIXBIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

0.33

+1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

0.67

+2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.07

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

0.44

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.22

0.99

+11.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLEIX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLEIX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа BIVIX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLEIX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLEIXBIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.33

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.22

1.07

+1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.05

+0.06

Корреляция

Корреляция между QLEIX и BIVIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLEIX и BIVIX

Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности BIVIX в 2.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.07%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLEIX и BIVIX

Максимальная просадка QLEIX за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки BIVIX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и BIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QLEIXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-18.32%

-19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-13.71%

+7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-17.23%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-0.64%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-5.75%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

6.10%

-4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QLEIX и BIVIX

Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 1.88%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLEIXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

7.63%

-5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

16.63%

-11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

20.71%

-12.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

16.09%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

16.60%

-6.05%