PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLEIX с AMOMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLEIX с AMOMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX).

QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности QLEIX и AMOMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLEIX и AMOMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-2.98%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		-2.67%15.36%27.62%18.17%-18.00%26.01%26.86%29.20%-4.01%23.87%

Доходность по периодам

С начала года, QLEIX показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у AMOMX с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции QLEIX уступали акциям AMOMX по среднегодовой доходности: 11.57% против 13.59% соответственно.

QLEIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
4.47%
1 год
19.47%
3 года*
26.66%
5 лет*
22.56%
10 лет*
11.57%

AMOMX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-3.66%
1 год
18.41%
3 года*
18.72%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity Fund

AQR Large Cap Momentum Style Fund

Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX
Часто сравнивают с AMOMX:
AMOMX с SPMOAMOMX с ^OEXAMOMX с AUEIXAMOMX с SPYAMOMX с VOOAMOMX с MTUMAMOMX с IWB

Сравнение комиссий QLEIX и AMOMX

QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии AMOMX в 0.41%.

QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund

Доходность на риск

QLEIX vs. AMOMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AMOMX
Ранг доходности на риск AMOMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOMX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOMX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOMX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLEIX c AMOMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLEIXAMOMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

0.91

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.40

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.21

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

1.52

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.22

6.88

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLEIX vs. AMOMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLEIX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа AMOMX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLEIX и AMOMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLEIXAMOMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.91

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.22

0.52

+1.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.65

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.71

+0.40

Корреляция

Корреляция между QLEIX и AMOMX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLEIX и AMOMX

Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности AMOMX в 26.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		26.19%25.49%14.05%14.08%10.95%17.95%16.14%10.22%12.17%9.15%8.23%8.44%

Просадки

Сравнение просадок QLEIX и AMOMX

Максимальная просадка QLEIX за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки AMOMX в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и AMOMX.

Загрузка...

Показатели просадок

QLEIXAMOMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-34.80%

-3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-12.96%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-34.80%

+17.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-34.80%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-6.02%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-6.34%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.87%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QLEIX и AMOMX

Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 1.88%, в то время как у AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLEIXAMOMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

7.05%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

12.38%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

21.46%

-12.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

21.51%

-11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

20.93%

-10.38%