Сравнение QLDY с XMAG
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - QLDY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. QLDY is actively managed, while XMAG is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и XMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 19.28%, что значительно выше, чем у XMAG с доходностью 12.73%.
QLDY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 11.63%
- С начала года
- 19.28%
- 6 месяцев
- 16.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 24.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 19.28% | 1.50% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 12.73% | 2.67% |
Correlation
The correlation between QLDY and XMAG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. XMAG — Ранг доходности на риск
QLDY
XMAG
Сравнение QLDY c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLDY | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 1.11 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок QLDY и XMAG
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и XMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -16.17% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -2.13% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и XMAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 11.10% | +8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 15.12% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 15.12% | +4.45% |
Сравнение комиссий QLDY и XMAG
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и XMAG
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, что больше доходности XMAG в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 21.47% | 9.34% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.46% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
QLDY and XMAG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 21.47%, compared with 0.46% for XMAG.
QLDY is categorized as Nasdaq-100, while XMAG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.35% for XMAG.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и XMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор