Сравнение QLDY с XMAG
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - QLDY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. QLDY is actively managed, while XMAG is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и XMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью 12.34%.
QLDY
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 12.34%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 9.82% | 1.54% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 12.34% | 3.17% |
Correlation
The correlation between QLDY and XMAG is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. XMAG — Ранг доходности на риск
QLDY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XMAG
Сравнение QLDY c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLDY | XMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLDY и XMAG
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и XMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -16.17% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -2.78% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -2.05% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и XMAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 11.82% | +10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 15.08% | +6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 15.08% | +6.76% |
Сравнение комиссий QLDY и XMAG
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и XMAG
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.28%, что больше доходности XMAG в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 28.28% | 9.34% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.46% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
QLDY and XMAG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 28.28%, compared with 0.46% for XMAG.
QLDY is categorized as Nasdaq-100, while XMAG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.35% for XMAG.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и XMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор