Сравнение QLDY с QQQ
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both Nasdaq-100 funds. QLDY is actively managed, while QQQ is passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 12.52%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.45%.
QLDY
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 34.88%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 22.07%
Сравнение доходности по годам QLDY и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 12.52% | 1.54% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 16.45% | 4.38% |
Correlation
The correlation between QLDY and QQQ is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. QQQ — Ранг доходности на риск
QLDY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQ
Сравнение QLDY c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLDY | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLDY и QQQ
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -82.97% | +65.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -4.25% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -32.73% | +28.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и QQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 17.96% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 22.69% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 22.42% | -1.08% |
Сравнение комиссий QLDY и QQQ
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и QQQ
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.21%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 24.21% | 9.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, QLDY and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 24.21%, compared with 0.43% for QQQ.
They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.18% for QQQ.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор