PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QLDY с QQQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QLDY и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QLDY показывает доходность 19.28%, а QQQY немного ниже – 19.07%.


QLDY

1 день
0.03%
1 месяц
11.63%
С начала года
19.28%
6 месяцев
16.55%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

QQQY

1 день
-0.36%
1 месяц
9.64%
С начала года
19.07%
6 месяцев
19.11%
1 год
36.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLDY и QQQY


Correlation

The correlation between QLDY and QQQY is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г.

0.95

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Доходность на риск

QLDY vs. QQQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QLDY

QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLDY c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QLDY vs. QQQY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QLDYQQQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.25

+0.35

Просадки

Сравнение просадок QLDY и QQQY

Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и QQQY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QLDYQQQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-19.05%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.36%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-2.91%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QLDY и QQQY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QLDYQQQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

13.67%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

14.75%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

14.75%

+4.82%

Сравнение комиссий QLDY и QQQY

QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QLDY и QQQY

Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, что меньше доходности QQQY в 34.34%


ПозицияTTM202520242023
QLDY
Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF
21.47%9.34%0.00%0.00%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
34.34%45.34%83.34%20.64%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, QLDY and QQQY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.

QQQY has the higher dividend yield at 34.34%, compared with 21.47% for QLDY.

Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.99% for QQQY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLDY и QQQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор