Сравнение QLDY с USO
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - QLDY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. QLDY is actively managed, while USO is passively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 72.50%.
QLDY
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 67.72%
- С начала года
- 72.50%
- 1 год
- 58.66%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение доходности по годам QLDY и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 9.82% | 1.54% |
USO United States Oil Fund LP | 72.50% | -7.75% |
Correlation
The correlation between QLDY and USO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. USO — Ранг доходности на риск
QLDY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USO
Сравнение QLDY c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLDY | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLDY и USO
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -98.19% | +80.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -87.31% | +79.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -75.36% | +71.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 44.91% | -23.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 36.68% | -14.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 39.07% | -17.23% |
Сравнение комиссий QLDY и USO
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и USO
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.28%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 28.28% | 9.34% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLDY and USO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 28.28%, compared with 0.00% for USO.
QLDY is categorized as Nasdaq-100, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and USCF. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор