Сравнение QLDY с USD
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - QLDY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). QLDY is actively managed, while USD is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%.
QLDY
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -12.52%
- 6 месяцев
- 51.62%
- С начала года
- 63.25%
- 1 год
- 108.17%
- 3 года*
- 94.08%
- 5 лет*
- 61.69%
- 10 лет*
- 56.23%
Сравнение доходности по годам QLDY и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 9.82% | 1.54% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 63.25% | 17.90% |
Correlation
The correlation between QLDY and USD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. USD — Ранг доходности на риск
QLDY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USD
Сравнение QLDY c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLDY | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLDY и USD
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -88.63% | +71.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -24.58% | +16.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -32.25% | +27.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и USD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 30.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 58.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 71.05% | -49.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 78.28% | -56.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 70.10% | -48.26% |
Сравнение комиссий QLDY и USD
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и USD
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.28%, что больше доходности USD в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 28.28% | 9.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.35% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
QLDY and USD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 28.28%, compared with 0.35% for USD.
QLDY is categorized as Nasdaq-100, while USD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.95% for USD.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор