Сравнение QLDY с ULTY
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QLDY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QLDY charges 1.04%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 5.47%.
QLDY
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- -8.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 9.82% | 1.54% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 5.47% | -15.34% |
Correlation
The correlation between QLDY and ULTY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
QLDY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ULTY
Сравнение QLDY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLDY | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLDY и ULTY
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -26.85% | +9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -13.53% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -9.94% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и ULTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 21.84% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 27.15% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 27.15% | -5.31% |
Сравнение комиссий QLDY и ULTY
QLDY берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и ULTY
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.28%, что меньше доходности ULTY в 117.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 28.28% | 9.34% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 117.30% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
QLDY and ULTY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QLDY is cheaper at 1.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QLDY is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 117.30%, compared with 28.28% for QLDY.
QLDY is categorized as Nasdaq-100, while ULTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 1.14% for ULTY.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор