Сравнение QLDY с QDTE
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QLDY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 18.34%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью 16.06%.
QLDY
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 9.29%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 7.12%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 18.34% | 1.50% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16.06% | 4.98% |
Correlation
The correlation between QLDY and QDTE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. QDTE — Ранг доходности на риск
QLDY
QDTE
Сравнение QLDY c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLDY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.29 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок QLDY и QDTE
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -22.86% | +5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.60% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -3.14% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и QDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 14.81% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 18.42% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 18.42% | +1.13% |
Сравнение комиссий QLDY и QDTE
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и QDTE
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.64%, что меньше доходности QDTE в 43.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.41% | 49.49% | 32.09% |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 21.64% | 9.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, QLDY and QDTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 21.64% for QLDY.
QLDY is categorized as Nasdaq-100, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.97% for QDTE.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор