Сравнение QLDY с GPIQ
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 14.10%.
QLDY
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 12.67%
- С начала года
- 14.10%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 9.82% | 1.54% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 14.10% | 4.97% |
Correlation
The correlation between QLDY and GPIQ is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
QLDY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPIQ
Сравнение QLDY c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLDY | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLDY и GPIQ
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -21.06% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -3.85% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -2.28% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и GPIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 15.94% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 17.95% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 17.95% | +3.89% |
Сравнение комиссий QLDY и GPIQ
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и GPIQ
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.28%, что больше доходности GPIQ в 9.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.90% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 28.28% | 9.34% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, QLDY and GPIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 28.28%, compared with 9.90% for GPIQ.
They also come from different issuers: Defiance and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.29% for GPIQ.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор