PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с YMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с YMAG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while YMAG is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. QLD is passively managed, while YMAG is actively managed. Over the past year, QLD returned 73.89% vs 20.61% for YMAG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QLD charges 0.95%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.

Доходность

Сравнение доходности QLD и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -1.13%.

QLD

1 день
1.30%
1 месяц
-0.55%
С начала года
32.65%
6 месяцев
32.82%
1 год
73.89%
3 года*
44.57%
5 лет*
23.24%
10 лет*
35.67%

YMAG

1 день
0.09%
1 месяц
-7.03%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.01%
1 год
20.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и YMAG

2026 (YTD)20252024
QLD
ProShares Ultra QQQ		32.65%30.36%31.52%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		-1.13%18.64%34.66%

Correlation

The correlation between QLD and YMAG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.88

The correlation between QLD and YMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLD и YMAG

Секторы
QLD
YMAG

Технологии

58.7%

-

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
98.9%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QLD
58.7%
YMAG

-

Коммуникационные услуги

QLD
14.3%
YMAG

-

Потребительский циклический сектор

QLD
11.4%
YMAG

-

Потребительский защитный сектор

QLD
6.4%
YMAG

-

Здравоохранение

QLD
3.7%
YMAG

-

Промышленность

QLD
2.6%
YMAG

-

Коммунальные услуги

QLD
1.2%
YMAG

-

Сырьевые материалы

QLD
1.0%
YMAG

-

Энергетика

QLD
0.5%
YMAG

-

Финансовые услуги

QLD
0.2%
YMAG
98.9%

Недвижимость

QLD
0.1%
YMAG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с VOOYMAG с JEPQ

Доходность на риск

QLD vs. YMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLDYMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.20

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.67

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

1.37

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

4.68

+4.78

QLD vs. YMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа YMAG равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLD и YMAG

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и YMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDYMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-25.96%

-57.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-14.38%

-10.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-7.32%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-4.54%

-13.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

4.21%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и YMAG

ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDYMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

5.03%

+10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.51%

12.27%

+15.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.29%

16.41%

+17.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.07%

20.94%

+24.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.73%

20.94%

+23.79%

Сравнение комиссий QLD и YMAG

QLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и YMAG

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности YMAG в 52.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		52.85%52.27%35.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLD and YMAG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (15.14%) compared to YMAG (5.03%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs YMAG's -25.96%.

On 1-year performance, QLD leads with 73.89% vs 20.61% for YMAG. On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLD has performed better with a 73.89% return vs 20.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

YMAG has the higher dividend yield at 52.85%, compared with 0.13% for QLD.

QLD is categorized as Leveraged Equities, while YMAG is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for QLD and 1.28% for YMAG.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и YMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор