Сравнение QLD с XXXX
QLD (ProShares Ultra QQQ) and XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%) while XXXX tracks the S&P 500 Index (400%). Both are passively managed. Over the past year, QLD returned 66.80% vs 77.72% for XXXX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QLD charges 0.95%/yr vs 2.95%/yr for XXXX.
Доходность
Сравнение доходности QLD и XXXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLD показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у XXXX с доходностью 20.71%.
QLD
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 29.58%
- 6 месяцев
- 26.13%
- 1 год
- 66.80%
- 3 года*
- 43.61%
- 5 лет*
- 21.41%
- 10 лет*
- 36.27%
XXXX
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 17.73%
- 1 год
- 77.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLD и XXXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 29.58% | 30.36% | 42.82% | 12.24% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 20.71% | 17.36% | 61.36% | 16.77% |
Correlation
The correlation between QLD and XXXX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г. | 0.94 |
The correlation between QLD and XXXX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLD vs. XXXX — Ранг доходности на риск
QLD
XXXX
Сравнение QLD c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLD | XXXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.10 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 7.82 | +1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLD и XXXX
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и XXXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLD | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.13% | -62.27% | -20.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -37.25% | +12.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -9.34% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.14% | -11.55% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 9.97% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и XXXX
ProShares Ultra QQQ (QLD) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеют волатильность 18.22% и 18.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLD | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.22% | 18.72% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.95% | 38.88% | -9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.77% | 49.23% | -13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.34% | 61.12% | -15.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.80% | 61.12% | -16.32% |
Сравнение комиссий QLD и XXXX
QLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и XXXX
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как XXXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, QLD and XXXX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XXXX has higher volatility (18.72%) compared to QLD (18.22%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs XXXX's -62.27%.
On 1-year performance, XXXX leads with 77.72% vs 66.80% for QLD. On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 18.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 77.72% return vs 66.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
QLD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for XXXX.
QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while XXXX tracks S&P 500 Index (400%). They also come from different issuers: ProShares and Max. Their fees differ too: 0.95% for QLD and 2.95% for XXXX.
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLD и XXXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор