PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QLD с XPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с XPP

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

QLD (ProShares Ultra QQQ) and XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) are both exchange-traded funds - QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while XPP is a China Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QLD returned 33.23%/yr vs -6.62%/yr for XPP. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QLD и XPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 22.29%, что значительно выше, чем у XPP с доходностью -19.65%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции XPP по среднегодовой доходности: 33.23% против -6.62% соответственно.

QLD

1 день
0.14%
1 месяц
-12.08%
6 месяцев
20.01%
С начала года
22.29%
1 год
41.98%
3 года*
37.92%
5 лет*
18.50%
10 лет*
33.23%
Всё время*
24.89%

XPP

1 день
5.58%
1 месяц
10.65%
6 месяцев
-23.23%
С начала года
-19.65%
1 год
-20.13%
3 года*
6.19%
5 лет*
-18.36%
10 лет*
-6.62%
Всё время*
-5.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и XPP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		22.29%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-19.65%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-40.45%7.07%24.88%-31.36%80.21%

Correlation

The correlation between QLD and XPP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г.

0.54

The correlation between QLD and XPP shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QLD и XPP

Секторы
QLD
XPP

Технологии

60.9%

-

Коммуникационные услуги

13.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Здравоохранение

3.6%

-

Промышленность

2.7%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
44.0%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QLD
60.9%
XPP

-

Коммуникационные услуги

QLD
13.1%
XPP

-

Потребительский циклический сектор

QLD
10.7%
XPP

-

Потребительский защитный сектор

QLD
6.3%
XPP

-

Здравоохранение

QLD
3.6%
XPP

-

Промышленность

QLD
2.7%
XPP

-

Коммунальные услуги

QLD
1.1%
XPP

-

Сырьевые материалы

QLD
1.0%
XPP

-

Энергетика

QLD
0.5%
XPP

-

Финансовые услуги

QLD
0.2%
XPP
44.0%

Недвижимость

QLD
0.1%
XPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

ProShares Ultra FTSE China 50

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с KLIPXPP с EETXPP с QQQXPP с TSLLXPP с SSOXPP с VTI

Доходность на риск

QLD vs. XPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c XPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLDXPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
-0.50

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
-0.51

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.94

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

-0.45

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.37

-0.97

+6.34

QLD vs. XPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа XPP равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и XPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLD и XPP

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что меньше максимальной просадки XPP в -89.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и XPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDXPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-89.90%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-44.78%

+19.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-52.95%

+10.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-82.87%

+19.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-89.90%

+26.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.37%

-78.74%

+64.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.11%

-48.04%

+29.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.84%

20.77%

-12.93%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и XPP

ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 14.75% по сравнению с ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) с волатильностью 12.90%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDXPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.75%

12.90%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.94%

29.55%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.40%

40.24%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.59%

62.82%

-17.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.88%

54.80%

-9.92%

Сравнение комиссий QLD и XPP

И QLD, и XPP имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и XPP

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности XPP в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.14%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.60%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLD and XPP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (14.75%) compared to XPP (12.90%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs XPP's -89.90%.

On 10-year performance, QLD leads with 33.23% vs -6.62% for XPP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, XPP has been the lower-risk option at 12.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 33.23% return vs -6.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD and XPP have the same expense ratio: 0.95% per year.

XPP has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.14% for QLD.

QLD is categorized as Leveraged Equities, while XPP is China Equities. QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и XPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор