PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с XAR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QLD returned 35.67%/yr vs 18.45%/yr for XAR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLD charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for XAR.

Доходность

Сравнение доходности QLD и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 16.10%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции XAR по среднегодовой доходности: 35.67% против 18.45% соответственно.

QLD

1 день
1.30%
1 месяц
2.58%
С начала года
32.65%
6 месяцев
32.82%
1 год
73.89%
3 года*
44.57%
5 лет*
23.24%
10 лет*
35.67%

XAR

1 день
-1.55%
1 месяц
7.38%
С начала года
16.10%
6 месяцев
18.39%
1 год
42.07%
3 года*
33.32%
5 лет*
16.58%
10 лет*
18.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и XAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		32.65%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		16.10%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%

Correlation

The correlation between QLD and XAR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г.

0.56

The correlation between QLD and XAR has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLD и XAR

Секторы
QLD
XAR

Технологии

58.7%
0.8%

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%
99.1%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QLD
58.7%
XAR
0.8%

Коммуникационные услуги

QLD
14.3%
XAR

-

Потребительский циклический сектор

QLD
11.4%
XAR

-

Потребительский защитный сектор

QLD
6.4%
XAR

-

Здравоохранение

QLD
3.7%
XAR

-

Промышленность

QLD
2.6%
XAR
99.1%

Коммунальные услуги

QLD
1.2%
XAR

-

Сырьевые материалы

QLD
1.0%
XAR

-

Энергетика

QLD
0.5%
XAR

-

Финансовые услуги

QLD
0.2%
XAR

-

Недвижимость

QLD
0.1%
XAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

QLD vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLDXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.50

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.20

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.43

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

6.81

+2.65

QLD vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа XAR равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLD и XAR

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-46.37%

-36.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-17.22%

-7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-19.73%

-22.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-32.40%

-31.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-46.37%

-17.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-4.32%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-6.78%

-11.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

6.13%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и XAR

ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) с волатильностью 11.46%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

11.46%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.51%

23.56%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.29%

27.85%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.07%

23.66%

+21.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.73%

24.74%

+19.99%

Сравнение комиссий QLD и XAR

QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и XAR

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности XAR в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

QLD and XAR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (15.14%) compared to XAR (11.46%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs XAR's -46.37%.

On 10-year performance, QLD leads with 35.67% vs 18.45% for XAR. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XAR has been the lower-risk option at 11.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 35.67% return vs 18.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

XAR has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.13% for QLD.

QLD is categorized as Leveraged Equities, while XAR is Aerospace & Defense. QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for QLD and 0.35% for XAR.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор