PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с VO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QLD returned 35.67%/yr vs 11.77%/yr for VO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QLD charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности QLD и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции VO по среднегодовой доходности: 35.67% против 11.77% соответственно.

QLD

1 день
1.30%
1 месяц
-0.55%
С начала года
32.65%
6 месяцев
32.82%
1 год
73.89%
3 года*
44.57%
5 лет*
23.24%
10 лет*
35.67%

VO

1 день
0.97%
1 месяц
2.97%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.31%
1 год
19.60%
3 года*
15.74%
5 лет*
7.79%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		32.65%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.43%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between QLD and VO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

0.82

The correlation between QLD and VO shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QLD и VO

Секторы
QLD
VO

Технологии

58.7%
18.6%

Коммуникационные услуги

14.3%
3.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
8.6%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.8%

Здравоохранение

3.7%
7.6%

Промышленность

2.6%
17.9%

Коммунальные услуги

1.2%
8.3%

Сырьевые материалы

1.0%
4.2%

Энергетика

0.5%
8.5%

Финансовые услуги

0.2%
12.8%

Недвижимость

0.1%
5.4%

Технологии

QLD
58.7%
VO
18.6%

Коммуникационные услуги

QLD
14.3%
VO
3.1%

Потребительский циклический сектор

QLD
11.4%
VO
8.6%

Потребительский защитный сектор

QLD
6.4%
VO
4.8%

Здравоохранение

QLD
3.7%
VO
7.6%

Промышленность

QLD
2.6%
VO
17.9%

Коммунальные услуги

QLD
1.2%
VO
8.3%

Сырьевые материалы

QLD
1.0%
VO
4.2%

Энергетика

QLD
0.5%
VO
8.5%

Финансовые услуги

QLD
0.2%
VO
12.8%

Недвижимость

QLD
0.1%
VO
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

QLD vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.43

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.05

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.23

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

8.44

+1.02

QLD vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа VO равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLD и VO

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-58.87%

-24.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-8.17%

-16.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-19.02%

-23.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-27.57%

-36.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-39.37%

-24.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-0.45%

-6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-7.85%

-10.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

2.16%

+5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и VO

ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

4.31%

+10.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.51%

9.71%

+17.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.29%

12.74%

+21.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.07%

17.65%

+27.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.73%

18.96%

+25.77%

Сравнение комиссий QLD и VO

QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и VO

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VO в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.36%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

QLD and VO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (15.14%) compared to VO (4.31%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs VO's -58.87%.

On 10-year performance, QLD leads with 35.67% vs 11.77% for VO. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 35.67% return vs 11.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

VO has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.13% for QLD.

QLD is categorized as Leveraged Equities, while VO is Mid Cap Blend Equities. QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while VO tracks CRSP US Mid Cap Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for QLD and 0.03% for VO.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор