PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с VDC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QLD returned 35.67%/yr vs 8.03%/yr for VDC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLD charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности QLD и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 35.67% против 8.03% соответственно.

QLD

1 день
1.30%
1 месяц
0.90%
С начала года
32.65%
6 месяцев
32.82%
1 год
69.43%
3 года*
44.57%
5 лет*
23.24%
10 лет*
35.67%

VDC

1 день
0.65%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.55%
6 месяцев
8.59%
1 год
7.31%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		32.65%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.55%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between QLD and VDC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

0.54

The correlation between QLD and VDC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QLD и VDC

Секторы
QLD
VDC

Технологии

53.8%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%
1.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
97.5%

Здравоохранение

4.2%
0.0%

Промышленность

2.8%
0.3%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%
0.3%

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QLD
53.8%
VDC

-

Коммуникационные услуги

QLD
15.8%
VDC

-

Потребительский циклический сектор

QLD
12.3%
VDC
1.8%

Потребительский защитный сектор

QLD
7.7%
VDC
97.5%

Здравоохранение

QLD
4.2%
VDC
0.0%

Промышленность

QLD
2.8%
VDC
0.3%

Коммунальные услуги

QLD
1.4%
VDC

-

Сырьевые материалы

QLD
1.1%
VDC
0.3%

Энергетика

QLD
0.6%
VDC

-

Финансовые услуги

QLD
0.2%
VDC

-

Недвижимость

QLD
0.1%
VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

QLD vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLDVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
0.58

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
0.93

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.11

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

0.79

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

1.60

+7.86

QLD vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLD и VDC

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-34.24%

-48.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-9.28%

-15.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-11.78%

-30.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-16.55%

-47.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-25.31%

-38.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-4.37%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-3.73%

-14.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

4.57%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и VDC

ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

4.62%

+10.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.51%

10.02%

+17.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.29%

12.57%

+21.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.07%

13.17%

+31.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.73%

14.66%

+30.07%

Сравнение комиссий QLD и VDC

QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и VDC

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VDC в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

QLD and VDC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (15.14%) compared to VDC (4.62%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs VDC's -34.24%.

On 10-year performance, QLD leads with 35.67% vs 8.03% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 35.67% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

VDC has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.13% for QLD.

QLD is categorized as Leveraged Equities, while VDC is Consumer Staples Equities. QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for QLD and 0.09% for VDC.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор