Сравнение QLD с UYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Ultra Financials (UYG).
QLD и UYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLD и UYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLD и UYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
UYG ProShares Ultra Financials | -19.81% | 19.77% | 55.71% | 22.14% | -32.11% | 76.26% | -20.32% | 66.15% | -22.61% | 39.28% |
Доходность по периодам
С начала года, QLD показывает доходность -11.23%, что значительно выше, чем у UYG с доходностью -19.81%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции UYG по среднегодовой доходности: 29.71% против 16.07% соответственно.
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
UYG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -19.81%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLD и UYG
И QLD, и UYG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
QLD vs. UYG — Ранг доходности на риск
QLD
UYG
Сравнение QLD c UYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Ultra Financials (UYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLD | UYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | -0.20 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | -0.02 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.00 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.28 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | -0.81 | +6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLD | UYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.20 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.31 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.39 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.01 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между QLD и UYG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и UYG
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности UYG в 14.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
UYG ProShares Ultra Financials | 14.57% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок QLD и UYG
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что меньше максимальной просадки UYG в -97.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и UYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLD | UYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.13% | -97.90% | +14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -28.91% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.68% | -47.77% | -15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.68% | -69.98% | +6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.15% | -24.26% | +6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.30% | -63.77% | +45.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 10.20% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и UYG
ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с ProShares Ultra Financials (UYG) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLD | UYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 9.56% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 23.03% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.97% | 38.60% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.76% | 36.15% | +8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.47% | 41.07% | +3.40% |