PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QLD с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с TPYP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QLD (ProShares Ultra QQQ) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QLD returned 33.87%/yr vs 11.64%/yr for TPYP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. QLD charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности QLD и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QLD показывает доходность 25.90%, а TPYP немного ниже – 25.44%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции TPYP по среднегодовой доходности: 33.87% против 11.64% соответственно.

QLD

1 день
-3.32%
1 месяц
-7.16%
6 месяцев
23.22%
С начала года
25.90%
1 год
48.13%
3 года*
37.48%
5 лет*
19.69%
10 лет*
33.87%

TPYP

1 день
1.14%
1 месяц
5.16%
6 месяцев
24.02%
С начала года
25.44%
1 год
28.86%
3 года*
25.90%
5 лет*
19.93%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и TPYP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		25.90%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		25.44%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.27%

Correlation

The correlation between QLD and TPYP is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г.

0.33

The correlation between QLD and TPYP shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QLD и TPYP

Секторы
QLD
TPYP

Технологии

58.7%

-

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%
0.1%

Коммунальные услуги

1.2%
22.0%

Сырьевые материалы

1.0%
0.1%

Энергетика

0.5%
68.7%

Финансовые услуги

0.2%
2.4%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QLD
58.7%
TPYP

-

Коммуникационные услуги

QLD
14.3%
TPYP

-

Потребительский циклический сектор

QLD
11.4%
TPYP

-

Потребительский защитный сектор

QLD
6.4%
TPYP

-

Здравоохранение

QLD
3.7%
TPYP

-

Промышленность

QLD
2.6%
TPYP
0.1%

Коммунальные услуги

QLD
1.2%
TPYP
22.0%

Сырьевые материалы

QLD
1.0%
TPYP
0.1%

Энергетика

QLD
0.5%
TPYP
68.7%

Финансовые услуги

QLD
0.2%
TPYP
2.4%

Недвижимость

QLD
0.1%
TPYP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

QLD vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLDTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.11

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.97

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

4.24

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

10.13

-3.89

QLD vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа TPYP равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLD и TPYP

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-51.91%

-31.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-6.84%

-18.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-13.17%

-29.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-17.96%

-45.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-51.91%

-11.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

-1.03%

-10.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.11%

-7.85%

-10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

2.86%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и TPYP

ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 14.98% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.98%

5.12%

+9.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.86%

10.89%

+19.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.22%

13.73%

+23.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.59%

17.44%

+28.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.86%

21.90%

+22.96%

Сравнение комиссий QLD и TPYP

QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и TPYP

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности TPYP в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.15%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

QLD and TPYP have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (14.98%) compared to TPYP (5.12%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs TPYP's -51.91%.

On 10-year performance, QLD leads with 33.87% vs 11.64% for TPYP. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 33.87% return vs 11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

TPYP has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.13% for QLD.

QLD is categorized as Leveraged Equities, while TPYP is Energy Equities. QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index. They also come from different issuers: ProShares and Tortoise. Their fees differ too: 0.95% for QLD and 0.40% for TPYP.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор