PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с SQQQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QLD returned 36.27%/yr vs -56.24%/yr for SQQQ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QLD и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -40.31%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 36.27% против -56.24% соответственно.

QLD

1 день
-6.61%
1 месяц
-2.02%
С начала года
29.58%
6 месяцев
26.13%
1 год
66.80%
3 года*
43.61%
5 лет*
21.41%
10 лет*
36.27%

SQQQ

1 день
9.83%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-40.31%
6 месяцев
-37.80%
1 год
-61.11%
3 года*
-53.86%
5 лет*
-46.89%
10 лет*
-56.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		29.58%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-40.31%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between QLD and SQQQ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-1.00

The correlation between QLD and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLD и SQQQ

Секторы
QLD
SQQQ

Технологии

58.7%

-

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
122.0%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QLD
58.7%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

QLD
14.3%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

QLD
11.4%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

QLD
6.4%
SQQQ

-

Здравоохранение

QLD
3.7%
SQQQ

-

Промышленность

QLD
2.6%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

QLD
1.2%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

QLD
1.0%
SQQQ

-

Энергетика

QLD
0.5%
SQQQ

-

Финансовые услуги

QLD
0.2%
SQQQ
122.0%

Недвижимость

QLD
0.1%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с SPXUSQQQ с QIDSQQQ с UVXY

Доходность на риск

QLD vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLDSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
-1.14

+3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
-2.07

+4.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.78

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

-0.96

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

-1.81

+10.86

QLD vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLD и SQQQ

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-100.00%

+16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-63.52%

+38.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-92.51%

+50.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-97.27%

+33.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-99.98%

+36.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-100.00%

+90.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.14%

-92.73%

+74.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

36.37%

-28.97%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ (QLD) составляет 18.22%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 26.69%. Это указывает на то, что QLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.22%

26.69%

-8.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.95%

43.33%

-14.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.77%

53.65%

-17.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.34%

67.53%

-22.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.80%

66.47%

-21.67%

Сравнение комиссий QLD и SQQQ

И QLD, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и SQQQ

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SQQQ в 11.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.44%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLD and SQQQ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (26.69%) compared to QLD (18.22%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.27% vs -56.24% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 18.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.27% return vs -56.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 11.44%, compared with 0.13% for QLD.

QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор