PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с SQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QLD returned 36.10%/yr vs -56.01%/yr for SQQQ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QLD и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 42.06%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -45.27%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 36.10% против -56.01% соответственно.

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%

SQQQ

1 день
0.76%
1 месяц
-26.37%
С начала года
-45.27%
6 месяцев
-42.79%
1 год
-65.16%
3 года*
-56.19%
5 лет*
-49.17%
10 лет*
-56.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-45.27%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between QLD and SQQQ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-1.00

The correlation between QLD and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLD и SQQQ

Секторы
QLD
SQQQ

Технологии

53.8%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
97.1%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QLD
53.8%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

QLD
15.8%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

QLD
12.3%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

QLD
7.7%
SQQQ

-

Здравоохранение

QLD
4.2%
SQQQ

-

Промышленность

QLD
2.8%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

QLD
1.4%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

QLD
1.1%
SQQQ

-

Энергетика

QLD
0.6%
SQQQ

-

Финансовые услуги

QLD
0.2%
SQQQ
97.1%

Недвижимость

QLD
0.1%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

QLD vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLDSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
-1.37

+4.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
-2.63

+5.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.72

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

-0.99

+4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

-1.82

+13.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLD vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLDSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

-1.37

+4.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.74

+1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

-0.85

+1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.88

+1.47

Просадки

Сравнение просадок QLD и SQQQ

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-100.00%

+16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-65.95%

+40.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-92.38%

+50.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-97.23%

+33.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-99.98%

+36.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-100.00%

+99.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.17%

-92.40%

+74.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

35.73%

-28.53%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ (QLD) составляет 8.90%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что QLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

13.75%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

36.45%

-12.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.85%

47.79%

-15.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.74%

66.64%

-21.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.56%

66.11%

-21.55%

Сравнение комиссий QLD и SQQQ

И QLD, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и SQQQ

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SQQQ в 12.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.48%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLD and SQQQ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.75%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs -56.01% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs -56.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.48%, compared with 0.12% for QLD.

QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор