PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QLD с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QLD (ProShares Ultra QQQ) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QLD returned 33.87%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QLD и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 25.90%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 33.87% против -55.08% соответственно.

QLD

1 день
-3.32%
1 месяц
-7.16%
6 месяцев
23.22%
С начала года
25.90%
1 год
48.13%
3 года*
37.48%
5 лет*
19.69%
10 лет*
33.87%

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		25.90%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between QLD and SQQQ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-1.00

The correlation between QLD and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLD и SQQQ

Секторы
QLD
SQQQ

Технологии

58.7%

-

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
109.1%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QLD
58.7%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

QLD
14.3%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

QLD
11.4%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

QLD
6.4%
SQQQ

-

Здравоохранение

QLD
3.7%
SQQQ

-

Промышленность

QLD
2.6%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

QLD
1.2%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

QLD
1.0%
SQQQ

-

Энергетика

QLD
0.5%
SQQQ

-

Финансовые услуги

QLD
0.2%
SQQQ
109.1%

Недвижимость

QLD
0.1%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

QLD vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLDSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
-0.98

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
-1.58

+3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.83

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

-0.89

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

-1.63

+7.87

QLD vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLD и SQQQ

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-100.00%

+16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-61.03%

+35.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-92.51%

+50.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-97.27%

+33.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-99.97%

+36.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

-100.00%

+88.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.11%

-92.76%

+74.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

33.36%

-25.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ (QLD) составляет 14.98%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что QLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.98%

22.32%

-7.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.86%

46.22%

-15.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.22%

55.87%

-18.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.59%

67.91%

-22.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.86%

66.57%

-21.71%

Сравнение комиссий QLD и SQQQ

И QLD, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и SQQQ

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLD and SQQQ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to QLD (14.98%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, QLD leads with 33.87% vs -55.08% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 14.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 33.87% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.13% for QLD.

QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор