PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с SPUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QLD returned 36.10%/yr vs 24.77%/yr for SPUU. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QLD charges 0.95%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности QLD и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 42.06%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции SPUU по среднегодовой доходности: 36.10% против 24.77% соответственно.

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between QLD and SPUU is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

0.89

The correlation between QLD and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLD и SPUU

Секторы
QLD
SPUU

Технологии

53.8%
16.5%

Коммуникационные услуги

15.8%
4.6%

Потребительский циклический сектор

12.3%
4.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
2.0%

Здравоохранение

4.2%
3.6%

Промышленность

2.8%
3.3%

Коммунальные услуги

1.4%
1.1%

Сырьевые материалы

1.1%
0.7%

Энергетика

0.6%
1.4%

Финансовые услуги

0.2%
4.8%

Недвижимость

0.1%
0.8%

Технологии

QLD
53.8%
SPUU
16.5%

Коммуникационные услуги

QLD
15.8%
SPUU
4.6%

Потребительский циклический сектор

QLD
12.3%
SPUU
4.2%

Потребительский защитный сектор

QLD
7.7%
SPUU
2.0%

Здравоохранение

QLD
4.2%
SPUU
3.6%

Промышленность

QLD
2.8%
SPUU
3.3%

Коммунальные услуги

QLD
1.4%
SPUU
1.1%

Сырьевые материалы

QLD
1.1%
SPUU
0.7%

Энергетика

QLD
0.6%
SPUU
1.4%

Финансовые услуги

QLD
0.2%
SPUU
4.8%

Недвижимость

QLD
0.1%
SPUU
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с DDMSPUU с QQQSPUU с NXT

Доходность на риск

QLD vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLDSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.26

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.87

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.96

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

13.06

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLD vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUU равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLDSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.26

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.69

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.63

-0.04

Просадки

Сравнение просадок QLD и SPUU

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-59.35%

-23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-18.19%

-6.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-35.18%

-7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-46.59%

-17.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-59.35%

-4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.27%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.17%

-9.51%

-8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

4.12%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и SPUU

ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

5.71%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

18.09%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.85%

23.90%

+7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.74%

33.46%

+11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.56%

35.77%

+8.79%

Сравнение комиссий QLD и SPUU

QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и SPUU

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SPUU в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QLD and SPUU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to SPUU (5.71%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs 24.77% for SPUU. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs 24.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

SPUU has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.12% for QLD.

QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for QLD and 0.64% for SPUU.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор