Сравнение QLD с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra QQQ (QLD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
QLD и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLD и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLD и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, QLD показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции SPUU по среднегодовой доходности: 29.71% против 21.84% соответственно.
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLD и SPUU
QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
QLD vs. SPUU — Ранг доходности на риск
QLD
SPUU
Сравнение QLD c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLD | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.78 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.29 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.25 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 5.36 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.78 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.61 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между QLD и SPUU составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и SPUU
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок QLD и SPUU
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.13% | -59.35% | -23.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -23.10% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.68% | -46.59% | -17.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.68% | -59.35% | -4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.15% | -12.15% | -6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.30% | -9.62% | -8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 5.41% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и SPUU
ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 10.73% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 19.20% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.97% | 36.23% | +8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.76% | 33.47% | +11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.47% | 35.72% | +8.75% |