Сравнение QLD с RSBT
QLD (ProShares Ultra QQQ) and RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked. QLD is passively managed, while RSBT is actively managed. Over the past 3 years, QLD returned 44.57%/yr vs 3.21%/yr for RSBT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. QLD charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for RSBT.
Доходность
Сравнение доходности QLD и RSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLD показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у RSBT с доходностью 6.42%.
QLD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 32.65%
- 6 месяцев
- 32.82%
- 1 год
- 73.89%
- 3 года*
- 44.57%
- 5 лет*
- 23.24%
- 10 лет*
- 35.67%
RSBT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLD и RSBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 32.65% | 30.36% | 42.82% | 62.91% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 6.42% | 10.31% | -2.90% | -11.85% |
Correlation
The correlation between QLD and RSBT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLD vs. RSBT — Ранг доходности на риск
QLD
RSBT
Сравнение QLD c RSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLD | RSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 3.53 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 9.11 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLD и RSBT
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и RSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLD | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.13% | -23.60% | -59.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -6.33% | -18.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.29% | -18.98% | -23.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -3.83% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -12.55% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 2.45% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и RSBT
ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLD | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 5.71% | +9.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.51% | 11.07% | +16.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.29% | 14.74% | +19.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.07% | 13.88% | +31.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.73% | 13.88% | +30.85% |
Сравнение комиссий QLD и RSBT
QLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RSBT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и RSBT
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности RSBT в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 3.01% | 3.20% | 0.00% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLD and RSBT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (15.14%) compared to RSBT (5.71%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs RSBT's -23.60%.
On 3-year performance, QLD leads with 44.57% vs 3.21% for RSBT. On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RSBT has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QLD has performed better with a 44.57% return vs 3.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.
RSBT has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.13% for QLD.
QLD is categorized as Leveraged Equities, while RSBT is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: ProShares and Return Stacked. Their fees differ too: 0.95% for QLD and 0.97% for RSBT.
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLD и RSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор