PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с MULL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. QLD is passively managed, while MULL is actively managed. Over the past year, QLD returned 85.49% vs 6074.28% for MULL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLD charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MULL.

Доходность

Сравнение доходности QLD и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 42.06%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 936.86%.

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%

MULL

1 день
2.92%
1 месяц
216.81%
С начала года
936.86%
6 месяцев
1,369.93%
1 год
6,074.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и MULL

2026 (YTD)20252024
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%-1.61%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		936.86%558.51%-40.10%

Correlation

The correlation between QLD and MULL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

0.62

The correlation between QLD and MULL has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLD и MULL

Секторы
QLD
MULL

Технологии

53.8%
66.7%

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QLD
53.8%
MULL
66.7%

Коммуникационные услуги

QLD
15.8%
MULL

-

Потребительский циклический сектор

QLD
12.3%
MULL

-

Потребительский защитный сектор

QLD
7.7%
MULL

-

Здравоохранение

QLD
4.2%
MULL

-

Промышленность

QLD
2.8%
MULL

-

Коммунальные услуги

QLD
1.4%
MULL

-

Сырьевые материалы

QLD
1.1%
MULL

-

Энергетика

QLD
0.6%
MULL

-

Финансовые услуги

QLD
0.2%
MULL

-

Недвижимость

QLD
0.1%
MULL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с SOXLMULL с TECLMULL с NFLUMULL с APPXMULL с DZZ

Доходность на риск

QLD vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLDMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
46.71

-44.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
7.02

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.89

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

116.34

-112.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

390.40

-378.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLD vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.70, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 46.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLDMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

46.71

-44.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

7.45

-6.85

Просадки

Сравнение просадок QLD и MULL

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и MULL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-72.29%

-10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-53.09%

+27.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.17%

-20.62%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

15.79%

-8.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и MULL

Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ (QLD) составляет 8.90%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 55.41%. Это указывает на то, что QLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

55.41%

-46.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

105.59%

-81.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.85%

132.38%

-100.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.74%

136.22%

-91.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.56%

136.22%

-91.66%

Сравнение комиссий QLD и MULL

QLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и MULL

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что больше доходности MULL в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.04%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QLD and MULL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (55.41%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs MULL's -72.29%.

On 1-year performance, MULL leads with 6074.28% vs 85.49% for QLD. On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 6074.28% return vs 85.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

QLD has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.04% for MULL.

They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for QLD and 1.50% for MULL.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (46.71 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор