PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLD с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra QQQ (QLD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

QLD и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QLD и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLD и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		-11.23%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 29.71% против -32.91% соответственно.

QLD

1 день
2.44%
1 месяц
-8.26%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-9.73%
1 год
38.72%
3 года*
36.50%
5 лет*
15.83%
10 лет*
29.71%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий QLD и GUSH

QLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
QLD
ProShares Ultra QQQ

Доходность на риск

QLD vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLDGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.79

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.26

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

3.14

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLD vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSH равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLDGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.79

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.26

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

-0.35

+1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.43

+0.97

Корреляция

Корреляция между QLD и GUSH составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и GUSH

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности GUSH в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLD и GUSH

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

QLDGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-99.98%

+16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-43.67%

+18.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-73.64%

+9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-99.94%

+36.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.15%

-99.77%

+81.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.30%

-92.81%

+74.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

17.57%

-9.82%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и GUSH

Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ (QLD) составляет 13.16%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что QLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLDGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

16.69%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

39.24%

-13.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.97%

67.59%

-22.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.76%

68.73%

-23.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.47%

94.30%

-49.83%